การถอนเงินสูงสุดสำหรับกลยุทธ์คำนวณได้อย่างไร

การถอนเงินหมายถึงการลดลงของระดับเงินในบัญชีซื้อขาย เนื่องจากการซื้อขายที่ไม่ทำกำไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ การถอนเงินสูงสุดแสดงถึงความแตกต่างระหว่างระดับเงินสูงสุดและต่ำสุดในบัญชี

ในการคัดลอกการซื้อขาย การถอนเงินสำหรับกลยุทธ์จะคำนวณโดยสัมพันธ์กับผลตอบแทนของบัญชีในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเกิดขึ้นจากธุรกรรมยอดคงเหลือ (การฝาก/ถอนเงิน) คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวณได้ในบทความนี้

สมมติว่าเราคำนวณผลตอบแทนสำหรับบัญชีซื้อขายในสองช่วงเวลา (ระดับเงินเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา / ระดับเงินเมื่อเริ่มต้นช่วงเวลา)

ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับช่วงเวลาทั้งสองนี้เท่ากับ 1.5 เรามาทำเครื่องหมายว่าเป็นผลตอบแทนสูงสุดของบัญชีกัน หากผลตอบแทนสำหรับช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตรงกับค่าการถอนสูงสุดนี้ การถอนสำหรับช่วงเวลานั้นจะเป็นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีการสูญเสียในบัญชี

อย่างไรก็ตาม หากผลตอบแทนสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแตกต่างจากค่าผลตอบแทนสูงสุด เราจะคำนวณการถอนโดยใช้สูตร:

การถอน = (1 – (1 + ผลตอบแทน) / (1 + ผลตอบแทนสูงสุด)) * 100

โดยที่:

• การถอน – การถอนสำหรับช่วงเวลานั้น
• ผลตอบแทน – กำไรของบัญชีที่คำนวณสำหรับช่วงเวลาที่ระหว่างธุรกรรมยอดคงเหลือ
• ผลตอบแทนสูงสุด – กำไรสูงสุดที่บันทึกไว้ในบัญชีระหว่างที่มีกลยุทธ์นี้

มาคำนวณการถอนสำหรับตัวอย่างด้านบนกัน:

• สำหรับช่วงเวลาที่ 1 การถอนเป็นศูนย์เนื่องจากผลตอบแทนสำหรับช่วงเวลาแรกตรงกับกำไรสูงสุดของบัญชี
• สำหรับช่วงที่ 2 จะมีการคิดค่า Drawdown ดังนี้:

ค่า Drawdown = (1 – (1 + 0.9) / (1 + 1.5)) * 100 = 0.24 * 100 = 24%

ค่า Drawdown ที่สูงที่สุดตลอดระยะเวลาที่มีกลยุทธ์นี้เรียกว่าค่า Drawdown สูงสุด